สวัสดีครับเพื่อนๆ นักเทรดไทยทุกคน วันนี้อยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันสำคัญมากในยุคนี้ นั่นก็คือ “Algorithmic Trading” หรือการใช้เทคนิคอัลกอริทึมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด เห็นชื่อแล้วอาจฟังดูไกลตัวหรือน่ากลัว แต่มันน่าสนใจและช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นจริงๆ นะครับ
ก่อนอื่น ผมขอเล่าจากประสบการณ์ตรงของผมเลย Algorithmic Trading คือการเขียนโปรแกรมหรือสูตรคำนวณที่ช่วยวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวัน โปรแกรมจะทำงานตามกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ถ้าราคาสินทรัพย์ทำตามรูปแบบนี้ ก็ให้ส่งคำสั่งซื้อขายทันที
ข้อดีที่ผมชอบมากๆ คือช่วยลดปัญหาเรื่องความรู้สึกที่เข้ามาครอบงำเวลาต้องตัดสินใจเทรดแบบมนุษย์ เช่น กลัวว่าตลาดจะลงก็ไม่กล้าขาย หรือโลภเกินไปกดซื้อแบบไม่คิดสภาพนี้โปรแกรมจะขจัดออกไปเลย ทำให้การเทรดมีเหตุผลมากขึ้น ลดความผิดพลาดจากอารมณ์
เครื่องมือที่มักใช้ในการพัฒนา Algorithmic Trading นั้น Python เป็นภาษายอดนิยม เพราะอ่านง่าย เรียนรู้เร็ว และมีไลบรารีช่วยเรื่องข้อมูลตลาดและคำนวณสถิติอย่างครบครัน นอกจากนั้นยังมีแพลตฟอร์มกลางหลายแห่ง เช่น Interactive Brokers ที่เปิด API ให้เราสั่งเทรดผ่านโปรแกรมได้ด้วย
สำหรับผู้เริ่มต้นในไทย ผมแนะนำให้เริ่มจากการศึกษาแนวคิดพื้นฐาน เช่น การสร้างกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่อ่านข้อมูลราคาและปริมาณซื้อขายก่อน หลังจากนั้นทดลองเขียนโค้ดและทดสอบย้อนหลังดูว่าสิ่งที่เขียนไปทำงานได้ดีแค่ไหนจุดนี้สำคัญมากนะครับ เพราะเรียกว่า backtesting เป็นการตรวจสอบว่ากลยุทธ์เราคุ้มค่าหรือไม่ก่อนนำไปใช้งานจริง
สิ่งที่ต้องระวังก็คือ Algorithmic Trading ไม่ใช่สูตรวิเศษที่รับประกันกำไรเสมอไป “Overfitting” เป็นปัญหาหนึ่งที่โปรแกรมของเราอาจดูเหมือนทำงานดีมากบนข้อมูลเก่า แต่เมื่อเจอสถานการณ์ตลาดจริงกลับล้มเหลว เพราะมันถูกตั้งโปรแกรมมาให้เหมาะกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น นอกจากนี้ ตัวเราเองต้องติดตามและปรับแต่งกลยุทธ์อยู่เสมอเพราะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ข้อควรระวังอีกเรื่องคือผลกระทบกับสภาพคล่องและตลาดใหญ่ บางครั้งถ้าแผนการสั่งซื้อขายเกิดขึ้นพร้อมกันมากอาจทำให้ราคาผันผวนและเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้
สรุปในฐานะนักเทรดผมมองว่า Algorithmic Trading เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก แต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องใช้ความรู้, ระเบียบวินัย และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างดี ถ้าเรายังเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ควรรีบร้อน ให้เรียนรู้ทีละขั้นตอน ฝึกฝน และอย่าลืมทดสอบทุกครั้งก่อนใช้เงินจริง
สุดท้ายนี้ผมอยากสนับสนุนให้เพื่อนๆ เปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีช่วยเทรดแบบใหม่ๆ เพราะมันจะทำให้เราได้เปรียบและเพิ่มโอกาสทำกำไรได้เยอะขึ้นในโลกการเงินที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นทุกวัน
หวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจเรื่อง Algorithmic Trading ในมุมที่เข้าถึงง่ายขึ้น ใครสนใจอยากลองศึกษาต่อ ผมแนะนำให้เริ่มด้วยแหล่งความรู้ภาษาไทยและค่อยๆ ต่อยอดไปสู่ขั้นมืออาชีพครับ ขอให้โชคดีและเทรดอย่างมีสติทุกครั้งนะครับ!
คำชี้แจง
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานวิจัยล่าสุดแบบ Real-time อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการทำความเข้าใจข้อมูลทุกครั้ง ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะถูกสร้างโดยมนุษย์หรือ AI ก็ตาม
ทีมงาน NowTrd.com มุ่งมั่นที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือเพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้อ่านทุกท่านอย่างมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ [email protected] เพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
