ถ้าคุณเป็นคนที่หัดเทรดหรือคนที่เทรดมาบ้างแล้วและอยากเพิ่มพูนทักษะแบบไม่ต้องข้ามขั้นตอนที่เสี่ยง “Backtesting” หรือการทดสอบกลยุทธ์เทรดที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือทองช่วยให้เรามองเห็นภาพชัดเจนก่อนจะลงมือเทรดจริง ๆ นะครับ
มาคุยกันตรง ๆ เลยว่า Backtesting คืออะไร? มันก็คือการนำกลยุทธ์ที่เราออกแบบหรือมีอยู่ มาฉายย้อนกลับไปในอดีตโดยใช้ข้อมูลราคาย้อนหลัง เพื่อจำลองดูว่าแผนเทรดเราจะได้ผลลัพธ์ยังไงถ้านำมาใช้จริง ๆ ในสถานการณ์ตลาดแบบนั้น วิธีนี้เหมือนกับการสอบซ้อมก่อนจริง ช่วยลดความเสี่ยงที่จะพลาดหรือเสียเงินโดยไม่ตั้งใจ
ผมได้ลองใช้ Backtesting มาไม่ต่างจากมืออาชีพหลายคนที่เทรดในตลาดหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตฯ มันทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นมากจากคำตอบที่ได้จากข้อมูลจริง เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่ช่วยตรวจงานหรือแก้ไขจุดบกพร่องก่อนออกสนามจริง
แล้วเราจะเริ่มทำ Backtesting ยังไงดี? ผมแนะนำขั้นตอนคร่าวๆ แบบไม่ซับซ้อน ดังนี้
1. เลือกกลยุทธ์ที่ต้องการทดสอบให้ชัดเจน เช่น ใช้ Moving Average, RSI หรือกลยุทธ์ที่ผสมผสานกัน
2. หาข้อมูลราคาย้อนหลังที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการทดสอบ เช่น ข้อมูลรายวัน รายชั่วโมง หรือแม้แต่รายนาที
3. ใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่รองรับการ Backtesting เช่น TradingView, MetaTrader หรือแพลตฟอร์มที่เสนอฟีเจอร์นี้โดยเฉพาะ
4. ป้อนกลยุทธ์และกฎการเทรดเข้าไปในโปรแกรม ตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ให้เหมาะสม
5. รัน Backtesting และเก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ เช่น อัตราชนะ กำไร-ขาดทุนสูงสุด และความเสี่ยง
แต่เดี๋ยวก่อน การทำ Backtesting ก็เหมือนการทำนายด้วยข้อมูลในอดีต มันมีข้อจำกัดที่เราควรระวัง เช่น บางทีตลาดจริงมีความผันผวนหรือตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลย้อนหลัง ทำให้ผลที่ทดสอบออกมาอาจไม่สมบูรณ์แบบ 100%
นี่คือบางสิ่งที่ควรระวังและปรับปรุงเพื่อทำ Backtesting ได้ดีขึ้น
– หลีกเลี่ยงการ “Overfitting” หรือการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับข้อมูลเกินไปจนเสียท่าตลาดจริง
– ทดสอบในช่วงเวลาต่าง ๆ ของตลาด เช่น ตลาดขาขึ้น ขาลง และช่วงไซด์เวย์
– พิจารณาค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และสลิปเพจจิ้งในการเทรดด้วยเพราะมีผลต่อผลลัพธ์จริง
– ใช้ข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์จริงให้มากที่สุด เช่น ข่าวสารหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจรวมด้วยถ้าเป็นไปได้
เมื่อทราบข้อดีและข้อควรระวังแล้ว การนำ Backtesting มาใช้จะช่วยยกระดับการเทรดของคุณได้จริง ๆ นะครับ ผมรู้สึกว่าเมื่อเรามีการทดสอบแผนที่เป็นระบบและมีข้อมูลยืนยัน มันสร้างความมั่นใจได้ไม่น้อย และยังช่วยลดความเครียดที่มักจะมาเมื่อเราต้องตัดสินใจในตลาดที่ผันผวน
ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่อยากเริ่มเทรดหรือมือโปรที่อยากทบทวนกลยุทธ์ Backtesting คือเพื่อนคู่คิดที่อย่ามองข้ามเลยครับ ลงแรงทดสอบให้ละเอียดก่อนจะลงสนามจริง รับรองว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดโอกาสขาดทุนอย่างเห็นได้ชัด
ท้ายที่สุดนี้อยากให้เข้าใจว่าการเทรดไม่มีอะไรแน่นอน แต่ Backtesting เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นภาพและรับมือความเสี่ยงได้ดีกว่าเดิม มากกว่าการเดาสุ่มล้วนๆ ลองนำไปใช้กันดู แล้วคุณจะรู้สึกว่าเทรดยังไงก็มีหนทางที่พิสูจน์ได้ล่วงหน้าดีกว่าไปตาบอดลงสนาม
อย่าลืมนะครับ กลยุทธ์ดี ๆ ไม่ได้มาแค่จากการคิด แต่เกิดจากการทดสอบและเรียนรู้ แล้วปรับเปลี่ยนจนเจอสิ่งที่เหมาะกับสไตล์และตลาดของคุณจริงๆ
หวังว่าบทความนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้จริงสำหรับทุกคนที่อยากเทรดอย่างระมัดระวังและฉลาดขึ้น ขอให้โชคดีในการเทรดนะครับ!
คำชี้แจง
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานวิจัยล่าสุดแบบ Real-time อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการทำความเข้าใจข้อมูลทุกครั้ง ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะถูกสร้างโดยมนุษย์หรือ AI ก็ตาม
ทีมงาน NowTrd.com มุ่งมั่นที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือเพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้อ่านทุกท่านอย่างมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ [email protected] เพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
